当不确定性成为唯一的确定因素
由 AQUMON Team 撰写于 2022-06-27
专注资产配置，AQUMON在动荡市场不断前行
在过去的6年中，AQUMON一直专注于人工智能和量化驱动的资产配置策略。我们在行业内积累的专业知识将诺贝尔奖得主马科维茨的投资组合理论提升到了一个全新的高度，在不同波动率的市场环境中都获得了极好的风险调整后回报。
受Black-Litterman模型的启发，AQUMON通过独有的人工智能宏观引擎预测不同资产类别的近期表现，这是资产配置方案的第一步。接下来，我们会通过专有的量化模型分析不同国家地区，行业和主题的发展动力并进行轮换，优化分配投资权重和比例，获取最佳投资收益。
这种多资产/多层方法可以更好地穿越市场周期，并在系统管理风险的同时，捕获不同资产类别的机会。AQUMON以海量的数据和量化研究为基础，通过巧妙的方式混合配置各种资产，市场波动在这里成为一个可解决的数学方程式。
为什么 AQUMON在不稳定的市场格局中可以帮到您？
随著美国5月消费物价指数CPI数据的反弹，美国银行和CNN统计的市场情绪（图1和2）再次徘徊在2020年3月COVID-19疫情开始时的低水平。这反映了投资者对美国经济下行风险增加的看法，以及他们对美联储将不得不牺牲经济增长来控制通货膨胀的担忧。
图1 - 美国银行牛熊市指标
图 2 - 恐惧与贪婪指数
事实上，自从COVID-19疫情开始，经济疲软和通胀上升没有显示出任何减弱的迹象，再加上持续的供应链中断和其他市场复苏受挫，不确定性在过去两年多的时间里几乎是存在的。下面的图3和图4显示，随著GDP的下降（紫色），通货膨胀率上升（粉红色）；而市场波动率（紫色）攀升，与股票市场（粉红色）的坎坷下跌形成对比。
图 3 - 通胀 vs. GDP
图 4 - S&P 500 vs. VIX
与美国市场相反的是，在中国，随著上海解封，当局正忙于制定经济刺激措施，配合宽松的货币政策以促进增长；世界上最大的两个经济体的这种相反的经济力量将会如何发展？其结果将如何波及其他经济体？最后，世界各地的投资组合将受到怎样的影响，投资者又应该如何优化其投资组合来应对这样的影响？
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AQUMON Bespoke 推出的专业服务方式，为金融机构，家族办公室，高净值人群，提供科学可靠的大数据分析服务，并通过科技下单监控，达到投资者的各项参数需求。
通过系统化的方法配置全球分散化的多资产类别投资组合，加上与基本经济增长有关的动态调整和适当的持续改进升级，将有助与您抵消目前的市场动荡。请与我们预约免费咨询，了解更多关于AQUMON的市场适应性解决方案。
您也可以通过电话 2155 2816, WhatsApp, 或者电邮至 bespoke@aqumon.com 联络我们。
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