當不確定性成為唯一的確定因素
由 AQUMON Team 撰寫於 2022-06-27
專注資產配置，AQUMON在動盪市場不斷前行
在過去的6年中，AQUMON一直專注於人工智能和量化驅動的資產配置策略。我們在行業內積累的專業知識將諾貝爾獎得主馬科維茨的投資組合理論提升到了一個全新的高度，在不同波動率的市場環境中都獲得了極好的風險調整後回報。
受Black-Litterman模型的啟發，AQUMON通過獨有的人工智能宏觀引擎預測不同資產類別的近期表現，這是資產配置方案的第一步。接下來，我們會通過專有的量化模型分析不同國家地區，行業和主題的發展動力並進行輪換，優化分配投資權重和比例，獲取最佳投資收益。
這種多資產/多層方法可以更好地穿越市場週期，並在系統管理風險的同時，捕獲不同資產類別的機會。 AQUMON以海量的數據和量化研究為基礎，通過巧妙的方式混合配置各種資產，市場波動在這裡成為一個可解決的數學方程式。
為什麼 AQUMON在不穩定的市場格局中可以幫到您？
隨著美國5月消費物價指數CPI數據的反彈，美國銀行和CNN統計的市場情緒（圖1和2）再次徘徊在2020年3月COVID-19疫情開始時的低水平。這反映了投資者對美國經濟下行風險增加的看法，以及他們對美聯儲將不得不犧牲經濟增長來控制通貨膨脹的擔憂。
圖1 - 美國銀行牛熊市指標
圖 2 - 恐懼與貪婪指數
事實上，自從COVID-19疫情開始，經濟疲軟和通脹上升沒有顯示出任何減弱的跡象，再加上持續的供應鏈中斷和其他市場復甦受挫，不確定性在過去兩年多的時間裡幾乎是存在的。下面的圖3和圖4顯示，隨著GDP的下降（紫色），通貨膨脹率上升（粉紅色）；而市場波動率（紫色）攀升，與股票市場（粉紅色）的坎坷下跌形成對比。
圖 3 - 通脹 vs. GDP
圖 4 - S&P 500 vs. VIX
與美國市場相反的是，在中國，隨著上海解封，當局正忙於製定經濟刺激措施，配合寬鬆的貨幣政策以促進增長；世界上最大的兩個經濟體的這種相反的經濟力量將會如何發展？其結果將如何波及其他經濟體？最後，世界各地的投資組合將受到怎樣的影響，投資者又應該如何優化其投資組合來應對這樣的影響？
預約AQUMON資產配置科學家
AQUMON Bespoke 推出的專業服務方式，為金融機構，家族辦公室，高淨值人群，提供科學可靠的大數據分析服務，並通過科技下單監控，達到投資者的各項參數需求。
通過系統化的方法配置全球分散化的多資產類別投資組合，加上與基本經濟增長有關的動態調整和適當的持續改進升級，將有助與您抵消目前的市場動盪。請與我們預約免費諮詢，了解更多關於AQUMON的市場適應性解決方案。
您也可以通過電話 2155 2816, WhatsApp, 或者電郵至 bespoke@aqumon.com 聯絡我們。
延伸閱讀
關於AQUMON
AQUMON 弘量智投是香港金融科技行業領先的數字化財富管理公司。我們的使命是透過科技賦能投資，讓個人和機構客戶享受更智能、更簡便及更低成本的理財服務。通過金融、算法和科技三方面的結合，AQUMON賦能每一位投資者及帶給投資者最大化的收益。 AQUMON 被評為 KPMG 中國金融科技50強之一，已與150+機構客戶合作，其中包括友邦保險、華潤銀行、中銀國際、中信證券和招商永隆銀行等大型知名投資機構。 AQUMON由弘量研究有限公司研發。公司持有香港證券及期貨事務監察委員會授予的1號（證券交易）、4號（就證券提供意見）和9號（資產管理）金融牌照。
